Mô phỏng Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo là một kỹ thuật toán học trên máy tính để tạo ra dữ liệu mẫu ngẫu nhiên dựa trên một số phân phối đã biết cho các thí nghiệm số. Phương pháp này được áp dụng cho các vấn đề phân tích định lượng rủi ro và ra quyết định. Phương pháp này được sử dụng bởi các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, quản lý dự án, năng lượng, sản xuất, kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển, bảo hiểm, dầu khí, giao thông vận tải, v.v.

Phương pháp này được các nhà khoa học nghiên cứu về bom nguyên tử sử dụng lần đầu tiên vào năm 1940. Phương pháp này có thể được sử dụng trong những tình huống mà chúng ta cần đưa ra một ước tính và những quyết định không chắc chắn như dự đoán dự báo thời tiết.

Mô phỏng Monte Carlo ─ Các đặc điểm quan trọng

Sau đây là ba đặc điểm quan trọng của phương pháp Monte-Carlo:

Đầu ra của nó phải tạo ra các mẫu ngẫu nhiên.
Phân phối đầu vào của nó phải được biết.
Kết quả của nó phải được biết trong khi thực hiện một thử nghiệm.

Mô phỏng Monte Carlo ─ Ưu điểm

Dễ để thực hiện.
Cung cấp lấy mẫu thống kê cho các thí nghiệm số bằng máy tính.
Cung cấp giải pháp gần đúng cho các vấn đề toán học.
Có thể được sử dụng cho cả bài toán ngẫu nhiên và xác định.

Mô phỏng Monte Carlo ─ Nhược điểm

Tốn thời gian vì cần phải tạo ra một số lượng lớn các mẫu để có được đầu ra mong muốn.
Kết quả của phương pháp này chỉ là giá trị gần đúng, không chính xác.

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo ─ Sơ đồ dòng chảy

Hình minh họa sau đây cho thấy một sơ đồ tổng quát của mô phỏng Monte Carlo.