การจำลองมอนติคาร์โล
การจำลองมอนติคาร์โลเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างข้อมูลตัวอย่างแบบสุ่มโดยอาศัยการแจกแจงที่รู้จักกันสำหรับการทดลองเชิงตัวเลข วิธีนี้ใช้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณความเสี่ยงและปัญหาการตัดสินใจ วิธีนี้ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในโปรไฟล์ต่างๆเช่นการเงินการจัดการโครงการพลังงานการผลิตวิศวกรรมการวิจัยและพัฒนาการประกันภัยน้ำมันและก๊าซการขนส่งเป็นต้น
วิธีนี้ถูกใช้ครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับระเบิดปรมาณูในปี พ.ศ. 2483 วิธีนี้สามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องทำการประมาณการและการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนเช่นการพยากรณ์อากาศ
การจำลองมอนติคาร์โล─ลักษณะสำคัญ
ต่อไปนี้เป็นลักษณะสำคัญสามประการของวิธีมอนติคาร์โล -
- ผลลัพธ์ต้องสร้างตัวอย่างแบบสุ่ม
- ต้องทราบการกระจายอินพุต
- ต้องทราบผลลัพธ์ขณะทำการทดลอง
การจำลองมอนติคาร์โล─ข้อดี
- ใช้งานง่าย
- ให้การสุ่มตัวอย่างทางสถิติสำหรับการทดลองเชิงตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์
- ให้วิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยประมาณ
- สามารถใช้ได้กับทั้งปัญหาสุ่มและปัญหา
การจำลองมอนติคาร์โล─ข้อเสีย
ใช้เวลานานเนื่องจากจำเป็นต้องสร้างการสุ่มตัวอย่างจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลลัพธ์ของวิธีนี้เป็นเพียงการประมาณค่าที่แท้จริงเท่านั้นไม่ใช่ค่าที่แน่นอน
วิธีการจำลองมอนติคาร์โล─แผนผังการไหล
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงผังงานทั่วไปของการจำลองมอนติคาร์โล