การจำลองมอนติคาร์โล

การจำลองมอนติคาร์โลเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างข้อมูลตัวอย่างแบบสุ่มโดยอาศัยการแจกแจงที่รู้จักกันสำหรับการทดลองเชิงตัวเลข วิธีนี้ใช้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณความเสี่ยงและปัญหาการตัดสินใจ วิธีนี้ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในโปรไฟล์ต่างๆเช่นการเงินการจัดการโครงการพลังงานการผลิตวิศวกรรมการวิจัยและพัฒนาการประกันภัยน้ำมันและก๊าซการขนส่งเป็นต้น

วิธีนี้ถูกใช้ครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับระเบิดปรมาณูในปี พ.ศ. 2483 วิธีนี้สามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องทำการประมาณการและการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนเช่นการพยากรณ์อากาศ

การจำลองมอนติคาร์โล─ลักษณะสำคัญ

ต่อไปนี้เป็นลักษณะสำคัญสามประการของวิธีมอนติคาร์โล -

  • ผลลัพธ์ต้องสร้างตัวอย่างแบบสุ่ม
  • ต้องทราบการกระจายอินพุต
  • ต้องทราบผลลัพธ์ขณะทำการทดลอง

การจำลองมอนติคาร์โล─ข้อดี

  • ใช้งานง่าย
  • ให้การสุ่มตัวอย่างทางสถิติสำหรับการทดลองเชิงตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • ให้วิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยประมาณ
  • สามารถใช้ได้กับทั้งปัญหาสุ่มและปัญหา

การจำลองมอนติคาร์โล─ข้อเสีย

  • ใช้เวลานานเนื่องจากจำเป็นต้องสร้างการสุ่มตัวอย่างจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

  • ผลลัพธ์ของวิธีนี้เป็นเพียงการประมาณค่าที่แท้จริงเท่านั้นไม่ใช่ค่าที่แน่นอน

วิธีการจำลองมอนติคาร์โล─แผนผังการไหล

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงผังงานทั่วไปของการจำลองมอนติคาร์โล