Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine computergestützte mathematische Technik zur Erzeugung von Zufallsstichproben auf der Grundlage einer bekannten Verteilung für numerische Experimente. Diese Methode wird angewendet, um quantitative Risikoanalysen und Entscheidungsprobleme zu lösen. Diese Methode wird von Fachleuten verschiedener Profile wie Finanzen, Projektmanagement, Energie, Fertigung, Ingenieurwesen, Forschung und Entwicklung, Versicherung, Öl und Gas, Transport usw. verwendet.
Diese Methode wurde erstmals 1940 von Wissenschaftlern verwendet, die an der Atombombe arbeiteten. Diese Methode kann in Situationen angewendet werden, in denen wir eine Schätzung und unsichere Entscheidungen treffen müssen, z. B. Wettervorhersagen.
Monte-Carlo-Simulation ─ Wichtige Eigenschaften
Im Folgenden sind die drei wichtigen Merkmale der Monte-Carlo-Methode aufgeführt:
- Seine Ausgabe muss Zufallsstichproben erzeugen.
- Die Eingangsverteilung muss bekannt sein.
- Das Ergebnis muss während der Durchführung eines Experiments bekannt sein.
Monte-Carlo-Simulation ─ Vorteile
- Einfach zu implementieren.
- Bietet statistische Stichproben für numerische Experimente mit dem Computer.
- Bietet eine ungefähre Lösung für mathematische Probleme.
- Kann sowohl für stochastische als auch für deterministische Probleme verwendet werden.
Monte-Carlo-Simulation ─ Nachteile
Zeitaufwendig, da eine große Anzahl von Abtastungen erzeugt werden muss, um die gewünschte Ausgabe zu erhalten.
Die Ergebnisse dieser Methode sind nur die Annäherung der wahren Werte, nicht die exakten.
Monte-Carlo-Simulationsmethode ─ Flussdiagramm
Die folgende Abbildung zeigt ein verallgemeinertes Flussdiagramm der Monte-Carlo-Simulation.
