Negociação Forex - Divergências do Oscilador
Divergência significa simplesmente “separado”. Geralmente, o preço de um título e o indicador seguem o mesmo caminho. Isso é confirmado pelo oscilador e os comerciantes podem esperar que a tendência continue.
Chega um ponto em que o caminho do oscilador e o preço se desviam. Nesse ponto, o padrão de divergência também indica que a tendência é mais fraca. Depois que o sinal de divergência aparece, há uma chance maior de reversão, especialmente se a divergência aparecer em um período de tempo maior.
Indicadores Técnicos
Existem vários tipos de indicadores de análise técnica, mas todos têm uma coisa em comum; todos os indicadores usam preços de títulos (ações, moedas, commodities, etc.) (abertura, alta, baixa, fechamento e volume) em seus cálculos.
Podemos dividir todos os indicadores técnicos em dois tipos principais -
Leading Indicators- Os indicadores antecedentes conduzem o movimento dos preços. Esses indicadores dão sinais antes de uma nova tendência ou quando ocorre uma reversão.
Lagging Indicators- Os indicadores de atraso seguem a ação do preço. Esses indicadores dão sinal após a tendência ou quando uma reversão começou.
Categorias de Indicadores
Os diferentes tipos de indicadores se enquadram nas seguintes categorias -
Indicadores de tendência
Indicadores de volume
Indicadores de Momentum
Indicadores de volatilidade
Indicadores de tendência
Os indicadores de tendência mostram aos negociantes / investidores a tendência ou direção do título que está sendo negociado. Uma tendência pode ser uma destas -
Tendências de alta (os preços dos títulos sobem com uma pequena queda).
Tendências de baixa (os preços dos títulos caem com um leve movimento de alta).
Tendências laterais (os preços dos títulos estão se movendo em uma faixa estreita e não dando qualquer sinal de movimento importante para cima ou para baixo).
Note - Os títulos podem ser ações (ações), commodities (como ouro) ou moedas (USD).
A seguir estão alguns dos principais indicadores de tendência -
Médias móveis
MACD
Índice direcional médio
Regressão linear
Oscilador de previsão
SAR parabólico
Exemplo
Podemos comprar um título (USD) se seu preço de fechamento for superior à média móvel simples de 30 dias -
COMPRAR (quando) fechar> sma (30)
Indicadores de volume
O volume de negociações de um título é um componente muito importante da negociação. Cada trader nota o volume de negociações para determinar a força do sinal (comprar, vender ou segurar).
A seguir estão alguns indicadores de volume importantes -
Índice de fluxo de dinheiro
Facilidade de movimento
Fluxo de dinheiro de Chaikin
No volume de equilíbrio
Índice de demanda
Índice de força
Exemplo
Muitos tradersr vendem o título quando o Money Flow Index entra em uma área de sobrevenda -
vender (quando) mfi (30) <30
Indicadores de Momentum
O momentum (quão rápido ou lento) é uma medida da velocidade com que o valor do título se move em um determinado período.
A maioria dos traders segue os indicadores de momentum em que o preço do título está se movendo em uma direção com grandes volumes.
Os indicadores de momentum comumente usados são os seguintes -
RSI
Stochastics
CCI
Índice de canal de commodities
Williams% R
Oscilador de momentum de Chande
Os traders usaram indicadores de momentum para determinar as posições de sobrecompra e sobrevenda.
Exemplo
Um indicador amplamente utilizado entre os traders é o RSI, em que, uma vez que o título entra em uma área de sobrevenda, eles o compram e uma vez que entra na área de sobrecompra, eles o vendem. É determinado peloRelative Strength Index indicator (RSI).
Indicadores de volatilidade
A maioria dos traders usa indicadores de volatilidade para obter os sinais de compra ou venda.
A volatilidade é a taxa de mudança ou taxa relativa na qual os preços dos títulos se movem (para cima ou para baixo). Um título altamente volátil significa que os preços podem subir repentinamente para muito altos ou muito baixos em um curto período de tempo. Inversamente, se o título é menos volátil, isso significa que seus preços se movem gradualmente.
A seguir estão alguns indicadores de volatilidade comumente usados -
Bandas de bollinger
Envelopes
Média da Área de Variação Verdadeira
Indicadores de canais de volatilidade
Indicador de volatilidade de Chaikin
Oscilador de projeção
Embora a volatilidade seja geralmente medida em desvio padrão, existem muitas outras medidas para verificar a volatilidade dos ativos -
Close-to-Close (C)
Ponderado exponencialmente (C)
Parkinson (HL)
Garman-Klass (OHLC)
Rogers-Satchell (OHLC)
Yang-Zhang (OHLC)
Aqui,
O = preço de abertura
C = preço de fechamento
L = preço baixo
H = Preço alto do título
Exemplo
Tomemos o indicador de banda de Bollinger, por exemplo. Um corretor pode vender um título quando os preços caem abaixo da faixa inferior de Bollinger.
venda (quando) os preços cruzam (BbandsLower (30, 2, _MaSma), fechar)
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI faz parte de uma classe de indicadores chamados osciladores de momentum.
Um oscilador é um indicador que se move para frente e para trás em uma linha de referência ou entre os limites superior e inferior prescritos. Quando um oscilador atinge uma nova máxima, isso mostra que uma tendência de alta está ganhando velocidade e continuará a crescer. Inversamente, quando um oscilador traça um pico inferior, significa que a tendência parou de se acelerar e uma reversão pode ser esperada a partir daí.
O oscilador de momentum como o RSI é conhecido como um indicador líder de tendência. O momentum é calculado como a relação entre as variações positivas de preço e as variações negativas de preço. A análise do RSI compara o RSI atual contra condições neutras (50%), sobrevendidas (30%) e sobrecompradas (70%).
A figura a seguir mostra a análise RSI de USDINR, onde RSI mostra um valor de 57,14%, que está entre neutro e sobrevendido.
Aplicação de RSI
RSI é um oscilador de momentum usado em mercados laterais ou variados onde o título (ações ou moeda) ou mercado se move entre os níveis de suporte e resistência. Muitos comerciantes para medir a velocidade do movimento de preço direcional usam-no.
Overbought e Oversold
O RSI é um oscilador de acompanhamento de preço que varia entre 0 e 100. Principalmente, os traders usam 30% como região de sobrevenda e 70% como região de sobrecompra para gerar sinais de compra e venda. Os comerciantes ou TA geralmente cumprem o seguinte -
Opere comprado quando o indicador se mover de baixo para cima da linha de sobrevenda.
Opere vendido quando o indicador se mover de cima para baixo da linha de sobrecompra.
A seguir está um gráfico prateado que mostra o ponto de compra e venda e a falha nas tendências do mercado.
Divergência
A maneira de olhar para o RSI é por meio das divergências entre os picos / baixas dos preços e os picos / baixas dos indicadores.
Uma divergência positiva ocorre quando o RSI atinge um fundo mais alto, apesar da tendência mais baixa do preço das ações. Isso indica que o movimento para baixo está ficando sem força e uma reversão para cima pode ser esperada em breve.
Da mesma forma, uma divergência negativa ocorre quando o RSI começa a falhar e atinge o topo mais baixo, apesar dos preços das ações subirem. Como há menos poder ou suporte para o novo preço mais alto, uma reversão pode ser esperada.
Uma divergência de alta representa pressão de alta nos preços e uma divergência de baixa representa pressão de baixa nos preços.
Os diagramas a seguir mostram forte divergência -
O diagrama a seguir mostra divergência moderada -
Estimando metas de preço
Os comerciantes e investidores se beneficiam negociando na direção da tendência. O RSI também é usado para determinar e confirmar a tendência.
Um título (ação ou moeda) que está em forte tendência de alta raramente cairá abaixo de 40 e normalmente se move entre 40 e 80 níveis. Nesse caso, quando o RSI se aproxima de 40, um negociante pode usar esta oportunidade para comprar, e quando chega perto de 80, pode ser um sinal de quadratura. Portanto, os comerciantes não devem operar vendido em um balcão que está em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, se o título estiver em forte tendência de baixa, seu RSI geralmente se move entre 60 e 20; e se chegar perto de 60, pode ser usado para vender a descoberto.
As oscilações de falha são consideradas fortes sinais de uma reversão iminente.
Swing de falha de alta (para compra)
Isso ocorre quando o RSI se move abaixo de 30 (sobrevenda), salta acima de 30, recua, se mantém acima de 30 e, em seguida, quebra sua máxima anterior. Ele se move para níveis de sobrevenda e, em seguida, uma baixa mais alta acima dos níveis de sobrevenda.
Swing de falha de baixa (para venda)
Isso ocorre quando o RSI se move acima de 70, recua, salta, falha em cruzar 70 e, em seguida, quebra sua mínima anterior. É uma mudança para níveis de sobrecompra e, em seguida, uma alta mais baixa abaixo dos níveis de sobrecompra.
Os diagramas a seguir mostram a falha nas oscilações de alta e baixa -
