Bankmanagement - Risiken mit Vermögenswerten

Risiken wirken sich aufgrund der Zinsänderungen negativ auf die zukünftigen Gewinne, Ersparnisse und den Marktwert ihrer Fairness aus. Der Umgang mit Vermögenswerten birgt verschiedene Arten von Risiken. Risiken können im Bankmanagement nicht vermieden oder vernachlässigt werden. Die Bank muss die Art des Risikos analysieren und die notwendigen Schritte unternehmen.With respect to assets, risks can further be categorized into the following - -

Währungsrisiko

Die variable Wechselkursvereinbarung hat zu einer ausgeprägten Volatilität geführt und dem Risikoprofil der Bankbilanzen eine neue Dimension verliehen. Die nach der Deregulierung gestiegenen Kapitalflüsse in den freien Volkswirtschaften haben zu einem Anstieg des Transaktionsvolumens beigetragen.

Große grenzüberschreitende Ströme zusammen mit der Volatilität haben die Bilanzen der Banken anfällig für Wechselkursschwankungen gemacht.

Handel in verschiedenen Währungen

Es bringt Chancen und Risiken mit sich. Wenn die Verbindlichkeiten in einer Währung das Niveau der Vermögenswerte in derselben Währung überschreiten, kann die Währungsinkongruenz abhängig von den Währungsbewegungen einen Mehrwert schaffen oder den Wert beeinträchtigen. Der einfachste Weg, um ein Währungsrisiko zu vermeiden, besteht darin, sicherzustellen, dass etwaige Fehlanpassungen auf Null oder nahe Null reduziert werden.

Banken tätigen Devisengeschäfte wie die Annahme von Einlagen, die Gewährung von Krediten und Vorschüssen sowie die Angabe von Preisen für Devisentransaktionen. Unabhängig von den gewählten Strategien ist es möglicherweise nicht möglich, Währungsinkongruenzen vollständig zu beseitigen. Außerdem können einige Institute eigene Handelspositionen als bewusste Geschäftsstrategie einnehmen. Das Management des Währungsrisikos ist eine weitere Dimension des Asset Liability Management.

Eine nicht übereinstimmende Währungsposition setzt die Bilanz nicht nur Wechselkursschwankungen aus, sondern auch dem Länderrisiko und dem Abwicklungsrisiko aus. Seit die RBI (Exchange Control Department) 1978 das Konzept der Tagesendnähe in der Nähe des Quadrats einführte, haben Banken Übernachtlimits festgelegt und selektiv einen aktiven Tageshandel betrieben.

Zinsrisiko (IRR)

Die schrittweise Deregulierung der Zinssätze und die operative Flexibilität der Banken bei der Preisgestaltung der meisten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten haben das Bankensystem einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Das Zinsrisiko ist das Risiko, bei dem Änderungen der Marktzinssätze die Finanzlage einer Bank nachteilig beeinflussen können. Änderungen der Zinssätze wirken sich sowohl auf das aktuelle Ergebnis (Gewinnperspektive) als auch auf das Nettovermögen der Bank (wirtschaftliche Wertperspektive) aus. Das Risiko aus Ertragssicht kann als Veränderung des Zinsüberschusses (Null) oder der Nettozinsspanne (NIM) gemessen werden.

Daher ist ALM ein regelmäßiger Prozess und eine alltägliche Angelegenheit. Dies muss sorgfältig gehandhabt werden, und es müssen vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, um die damit verbundenen Probleme zu lösen. Es kann zu irreparablen Schäden für die Banken in Bezug auf Liquidität, Rentabilität und Zahlungsfähigkeit führen, wenn es nicht ordnungsgemäß kontrolliert wird.