은행 관리-자산 책임

자산 부채 관리는 이자율의 변화와 함께 유동성 시나리오에 영향을 미칠 수있는 재정적 위험을 협회가 처리하는 과정입니다.

은행 및 기타 금융 협회는 다양한 종류의 위험에 노출되는 서비스를 제공합니다. 우리는 신용 위험,이자 위험 및 유동성 위험의 세 가지 유형의 위험을 가지고 있습니다. 따라서 자산 부채 관리는 은행 및 기타 금융 기관이 이러한 위험을 효율적으로 관리하는 데 도움이되는 보호 기능을 제공하는 접근 방식 또는 단계입니다.

자산 부채 관리 모델은 위험을 측정, 조사 및 모니터링하는 데 도움이됩니다. 관리를위한 적절한 전략을 보장합니다. 따라서 은행, 금융 회사,리스 회사, 보험 회사 및 기타 금융 기관과 같은 기관에 적합합니다.

자산 책임 관리는 장기적인 전략 계획을 위해 취해야 할 초기 단계입니다. 이것은 또한 중간 용어에 대한 개요 기능으로 간주 될 수 있습니다.

특히 부채 관리는 자금이 수익성있는 대출 기회로 이어 지도록 누적 예금, 연방 기금 및 상업 어음을 통해 자금을 구매하는 활동을 의미하기도합니다. 그러나 금리 변동성이 증가하면 여러 경제에 피해를주는 주요 경기 침체가 발생합니다. 은행은 자산이자 부채 인 대차 대조표의 양면 관리에 더 집중하기 시작합니다.

ALM 개념

자산 책임 관리 (ALM)는 다양한 이자율, 환율 및 조직의 유동성에 영향을 미칠 수있는 기타 요소와 관련된 재무 위험을 측정, 조사, 분석, 모니터링 및 관리하기위한 포괄적이고 동적 레이아웃으로 말할 수 있습니다.

자산 부채 관리는이자의 총 수익이 기관의 전반적인 위험 선호도 (현재 및 미래) 내에서 극대화되는 방식으로 대차 대조표를 관리하는 전략적 접근 방식입니다.

따라서 ALM 기능에는 유동적 위험을 완화하기 위해 채택 된 도구, 금리 위험 / 시장 위험 관리 및 거래 위험 관리가 포함됩니다. 요컨대, ALM은 금융 기관의 재무 위험 관리의 합계입니다.

즉, ALM은 다음 세 가지 주요 위험을 처리합니다.

• 금리 위험
• 유동성 위험
• 외화 위험

외환 기능을 지원하는 은행은 하나 이상의 중앙 위험을 처리합니다. currency risk. ALM의 지원으로 은행은 만기 및 이자율 측면에서 자산과 부채를 충족시키고 이자율 위험 및 유동성 위험을 줄이려고합니다.

Asset liability mismatches− 은행 자산 및 부채의 대차 대조표는 미래 현금 유입 및 유출입니다. 자산 부채 관리에서 현금 유입 및 유출은 서로 다른 시간 버킷으로 그룹화됩니다. 또한 각 자산 버킷은 일치하는 부채 버킷과 균형을 이룹니다. 각 버킷에서 얻은 차이를 불일치라고합니다.