Handel na rynku Forex - dywergencje oscylatorów

Dywergencja oznacza po prostu „oddzielenie”. Ogólnie cena papieru wartościowego i wskaźnika podąża tą samą drogą. Potwierdza to oscylator i traderzy mogą spodziewać się kontynuacji trendu.

Przychodzi moment, w którym ścieżka oscylatora i cena odchylają się od siebie. W tym miejscu wzór dywergencji wskazuje również, że trend jest słabszy. Po pojawieniu się sygnału dywergencji istnieje większa szansa na odwrócenie, zwłaszcza jeśli dywergencja pojawi się w wyższych ramach czasowych.

Wskaźniki techniczne

Istnieją różne rodzaje wskaźników analizy technicznej, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę; wszystkie wskaźniki wykorzystują w swoich obliczeniach ceny papierów wartościowych (kapitał, waluta, towary itp.) (otwarcie, najwyższe, najniższe, zamknięcie i wolumen).

Możemy podzielić wszystkie wskaźniki techniczne na dwa główne typy -

• Leading Indicators- Wiodące wskaźniki kierują ruchem cen. Wskaźniki te dają sygnał przed pojawieniem się nowego trendu lub gdy nastąpi odwrócenie.

• Lagging Indicators- Opóźnione wskaźniki podążają za akcją cenową. Wskaźniki te dają sygnał po trendzie lub rozpoczęciu odwrócenia.

Kategorie wskaźników

Różne rodzaje wskaźników należą do następujących kategorii -

• Wskaźniki trendów

• Wskaźniki głośności

• Wskaźniki Momentum

• Wskaźniki zmienności

Wskaźniki trendów

Wskaźniki trendów pokazują traderom / inwestorom trend lub kierunek obrotu papierami wartościowymi. Trend może być jednym z tych -

• Bycze trendy (ceny papierów wartościowych rosną przy niewielkim spadku).

• Niedźwiedzie trendy (ceny papierów wartościowych spadają przy niewielkim wzroście).

• Trendy boczne (ceny papierów wartościowych poruszają się w wąskim przedziale i nie dają żadnych sygnałów o znacznym wzroście lub spadku).

Note - Papierem wartościowym może być kapitał własny (akcje), towar (np. Złoto) lub waluta (USD).

Oto niektóre z głównych wskaźników trendów:

• Średnie kroczące

• MACD

• Średni indeks kierunkowy

• Regresja liniowa

• Oscylator prognozy

• Parabolic SAR

Przykład

Możemy kupić papier wartościowy (USD), jeśli jego cena zamknięcia jest wyższa niż prosta średnia krocząca z 30 dni -

• KUP (kiedy) zamknij> sma (30)

Wskaźniki głośności

Wolumen transakcji na papierze wartościowym jest bardzo ważnym elementem handlu. Każdy trader zwraca uwagę na wielkość transakcji przy określaniu siły sygnału (kup, sprzedaj lub trzymaj).

Oto kilka ważnych wskaźników głośności -

• Indeks przepływów pieniężnych

• Łatwość ruchu

• Przepływ pieniędzy Chaikin

• Na głośności równowagi

• Indeks popytu

• Indeks siły

Przykład

Wielu traderów sprzedaje papiery wartościowe, gdy Money Flow Index wchodzi w obszar wyprzedania -

• sprzedać (kiedy) mfi (30) <30

Wskaźniki Momentum

Pęd (jak szybko lub wolno) jest miarą szybkości, z jaką zmienia się wartość zabezpieczenia w danym okresie.

Większość inwestorów podąża za wskaźnikami dynamiki, w których cena papierów wartościowych porusza się w jednym kierunku z ogromnymi wolumenami.

Powszechnie używane wskaźniki momentum są następujące -

• RSI

• Stochastics

• CCI

• Indeks kanałów towarowych

• Williams% R

Oscylator pędu Chande'a

Handlowcy używali wskaźników dynamiki do określenia pozycji wykupienia i wyprzedania.

Przykład

Jednym z powszechnie stosowanych wskaźników wśród traderów jest RSI, w przypadku którego po wejściu papieru wartościowego do obszaru wyprzedaży, kupują go, a po wejściu do obszaru wykupionego, który sprzedają. Jest to określone przezRelative Strength Index indicator (RSI).

Wskaźniki zmienności

Większość traderów używa wskaźników zmienności, aby uzyskać sygnały kupna lub sprzedaży.

Zmienność to tempo zmian lub względne tempo, z jakim poruszają się ceny papierów wartościowych (w górę lub w dół). Wysokie zmienne zabezpieczenia oznaczają, że ceny mogą nagle zmienić się bardzo wysoko lub bardzo nisko w krótkim okresie. I odwrotnie, jeśli papier wartościowy jest mniej zmienny, oznacza to, że jego ceny zmieniają się stopniowo.

Poniżej znajduje się kilka powszechnie stosowanych wskaźników zmienności -

• Wstęgi Bollingera

• Envelopes

• Średni rzeczywisty zakres

• Wskaźniki kanałów zmienności

• Wskaźnik zmienności Chaikin

• Oscylator projekcyjny

Chociaż zmienność jest zwykle mierzona odchyleniem standardowym, istnieje wiele innych miar służących do sprawdzania zmienności aktywów -

• Blisko do zamknięcia (C)

• Ważona wykładniczo (C)

• Parkinson (HL)

• Garman-Klass (OHLC)

• Rogers-Satchell (OHLC)

• Yang-Zhang (OHLC)

Tutaj,

• O = cena otwarcia

• C = cena zamknięcia

• L = niska cena

• H = wysoka cena papieru wartościowego

Przykład

Weźmy na przykład wskaźnik pasma Bollingera. Inwestor może sprzedać papier wartościowy, gdy ceny spadną poniżej dolnego pasma Bollingera.

• sprzedać (kiedy) ceny krzyżują się (BbandsLower (30, 2, _MaSma), zamknij)

Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI jest częścią klasy wskaźników zwanych oscylatorami pędu.

Oscylator jest wskaźnikiem, który porusza się w przód iw tył wzdłuż linii odniesienia lub między określonymi górnymi i dolnymi granicami. Kiedy oscylator osiąga nowe maksimum, pokazuje, że trend wzrostowy nabiera prędkości i będzie to nadal robić. I odwrotnie, gdy oscylator śledzi niższy szczyt, oznacza to, że trend przestał przyspieszać i można spodziewać się odwrócenia.

Oscylator pędu, taki jak RSI, jest określany jako wskaźnik trendu. Pęd oblicza się jako stosunek dodatnich zmian cen do ujemnych zmian cen. Analiza RSI porównuje obecne RSI z warunkami neutralnymi (50%), wyprzedanymi (30%) i wykupionymi (70%).

Poniższy rysunek przedstawia analizę RSI USDINR, gdzie RSI pokazuje wartość 57,14% wartości, czyli między neutralną a wyprzedaną.

Zastosowanie RSI

RSI to oscylator pędu stosowany na rynkach bocznych lub wahających się, na których bezpieczeństwo (kapitał lub waluta) lub rynek przemieszcza się między poziomami wsparcia i oporu. Wielu traderów używa go do mierzenia prędkości kierunkowego ruchu cen.

Wykupiony i wyprzedany

RSI to oscylator podążający za ceną, mieszczący się w zakresie od 0 do 100. Przeważnie traderzy wykorzystują 30% jako region wyprzedania i 70% jako region wykupienia do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Handlowcy lub TA ogólnie przestrzegają następujących zasad -

• Idź długo, gdy wskaźnik przesunie się z dołu do powyżej linii wyprzedaży.

• Idź krótko, gdy wskaźnik przesunie się z góry na poniżej wykupionej linii.

Poniżej znajduje się srebrny wykres pokazujący punkt kupna i sprzedaży oraz porażkę na rynku trendów.

Rozbieżność

Sposobem na spojrzenie na RSI są rozbieżności między szczytami / dołkami cen a szczytami / dołkami wskaźników.

Pozytywna dywergencja występuje, gdy RSI osiąga wyższe dno pomimo niższego trendu według ceny akcji. Oznacza to, że ruch w dół traci na sile i można się wkrótce spodziewać odwrócenia w górę.

Podobnie negatywna dywergencja pojawia się, gdy RSI zaczyna spadać i spada do góry, pomimo rosnących cen akcji. Ponieważ jest mniej mocy lub wsparcia dla nowej wyższej ceny, można się spodziewać odwrócenia.

Bycza dywergencja oznacza presję cenową w górę, a niedźwiedzia dywergencja oznacza presję cenową w dół.

Poniższe diagramy pokazują silną dywergencję -

Poniższy diagram przedstawia umiarkowaną dywergencję -

Szacowanie cen docelowych

Handlowcy i inwestorzy odnoszą korzyści, handlując zgodnie z kierunkiem trendu. RSI służy również do wyznaczania i potwierdzania trendu.

Papier wartościowy (akcje lub waluta), który jest w silnym trendzie wzrostowym, rzadko spadnie poniżej 40 i zwykle porusza się między 40 a 80 poziomów. W takim przypadku, gdy RSI zbliża się do 40, trader może wykorzystać tę okazję do zakupu, a gdy zbliża się do 80, może to być sygnał kwadratowy. Dlatego traderzy nie powinni zajmować pozycji short na liczniku, który znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, jeśli papier wartościowy znajduje się w silnym trendzie spadkowym, jego RSI zwykle waha się między 60 a 20; a jeśli zbliża się do 60, może służyć do krótkiej sprzedaży.

Huśtawki powodujące awarię są uważane za silne sygnały zbliżającego się odwrócenia.

Bullish Failure Swing (do kupienia)

Dzieje się tak, gdy RSI spada poniżej 30 (wyprzedanie), odbija się powyżej 30, cofa się, utrzymuje powyżej 30, a następnie przełamuje poprzedni szczyt. Przechodzi do poziomów wyprzedaży, a następnie do wyższego dołka powyżej poziomów wyprzedania.

Bearish Failure Swing (do sprzedaży)

Dzieje się tak, gdy RSI przekracza 70, cofa się, odbija, nie przekracza 70, a następnie przełamuje poprzedni dołek. Jest to przejście do poziomów wykupienia, a następnie niższy wzrost poniżej poziomów wykupienia.

Poniższe diagramy przedstawiają niepowodzenie byczego i niedźwiedziego swingu -