Управление банком - риски, связанные с активами

Риски отрицательно влияют на будущие доходы, сбережения банка и на рыночную стоимость его справедливости из-за изменений процентных ставок. Работа с активами сопряжена с различными типами рисков. При управлении банком нельзя избежать или игнорировать риски. Банк должен проанализировать тип риска и необходимые шаги, которые необходимо предпринять.With respect to assets, risks can further be categorized into the following -

Валютный риск

Механизм плавающего обменного курса привел к явной волатильности, добавив новое измерение к профилю риска балансов банков. Увеличение потоков капитала в странах со свободной экономикой после дерегулирования способствовало увеличению объема операций.

Крупные трансграничные потоки вместе с нестабильностью сделали балансы банков уязвимыми перед колебаниями обменных курсов.

Работа в разных валютах

Это приносит как возможности, так и риски. Если обязательства в одной валюте превышают уровень активов в той же валюте, то несоответствие валют может увеличивать или снижать стоимость в зависимости от колебаний валют. Самый простой способ избежать валютного риска - обеспечить уменьшение несоответствия, если оно есть, до нуля или почти до нуля.

Банки осуществляют операции с иностранной валютой, такие как прием депозитов, выдача ссуд и авансов, а также установление цен для валютных операций. Независимо от выбранных стратегий, может оказаться невозможным полностью устранить несоответствие валют. Кроме того, некоторые учреждения могут занять проприетарные торговые позиции в качестве сознательной бизнес-стратегии. Управление валютным риском - еще одно измерение управления пассивами активов.

Несовпадение валютной позиции подвергает баланс не только влиянию колебаний обменного курса, но также подвергает его страновому риску и расчетному риску. С тех пор, как в 1978 году RBI (Департамент валютного контроля) ввел концепцию положения конца дня, близкого к квадрату, банки устанавливают лимиты овернайт и выборочно проводят активную дневную торговлю.

Риск процентной ставки (IRR)

Поэтапное дерегулирование процентных ставок и операционная гибкость, предоставленная банкам при установлении цен на большую часть активов и обязательств, подвергли банковскую систему риску процентной ставки.

Риск процентной ставки - это риск, при котором изменения рыночных процентных ставок могут отрицательно повлиять на финансовое состояние банка. Изменения процентных ставок влияют как на текущую прибыль (перспективу прибыли), так и на чистую стоимость банка (перспектива экономической стоимости). Риск с точки зрения прибыли можно измерить как изменение чистой процентной прибыли (Nil) или чистой процентной маржи (NIM).

Следовательно, ALM - это обычный процесс и повседневное дело. С этим нужно обращаться осторожно, и необходимо принять превентивные меры, чтобы облегчить проблемы, связанные с этим. Это может привести к непоправимому ущербу для банков с точки зрения ликвидности, прибыльности и платежеспособности, если не будет должным образом контролироваться.