Manajemen Bank - Risiko Dengan Aset

Resiko memiliki efek negatif pada pendapatan bank di masa depan, tabungan dan pada nilai pasar dari kewajarannya karena perubahan suku bunga. Menangani aset mengundang berbagai jenis risiko. Risiko tidak dapat dihindari atau diabaikan dalam pengelolaan bank. Bank harus menganalisis jenis risiko dan langkah-langkah yang perlu diambil.With respect to assets, risks can further be categorized into the following -

Resiko mata uang

Pengaturan nilai tukar mengambang telah menimbulkan volatilitas yang menambah dimensi baru pada profil risiko neraca bank. Arus modal yang meningkat di ekonomi bebas setelah deregulasi telah berkontribusi pada peningkatan volume transaksi.

Arus lintas batas yang besar bersama dengan volatilitas telah membuat neraca bank rentan terhadap pergerakan nilai tukar.

Berurusan dalam Berbagai Mata Uang

Ini membawa peluang sekaligus risiko. Jika kewajiban dalam satu mata uang melebihi tingkat aset dalam mata uang yang sama, maka currency mismatch dapat menambah nilai atau mengikis nilai tergantung pada pergerakan mata uang. Cara termudah untuk menghindari risiko mata uang adalah memastikan bahwa ketidakcocokan, jika ada, dikurangi menjadi nol atau mendekati nol.

Bank melakukan operasi dalam valuta asing seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman dan uang muka serta mengutip harga untuk transaksi valuta asing. Terlepas dari strategi yang diadopsi, tidak mungkin menghilangkan ketidaksesuaian mata uang sama sekali. Selain itu, beberapa institusi mungkin mengambil posisi perdagangan kepemilikan sebagai strategi bisnis yang sadar. Mengelola Risiko Mata Uang adalah salah satu dimensi dari Asset Liability Management.

Posisi mata uang yang tidak sesuai selain mengekspos neraca terhadap pergerakan nilai tukar juga memaparkannya pada risiko negara dan risiko penyelesaian. Sejak RBI (Exchange Control Department) memperkenalkan konsep akhir hari dekat posisi persegi pada tahun 1978, bank telah menetapkan batas semalam dan secara selektif melakukan perdagangan siang hari yang aktif.

Risiko Suku Bunga (IRR)

Deregulasi bertahap suku bunga dan fleksibilitas operasional yang diberikan kepada bank dalam menentukan harga sebagian besar aset dan kewajiban telah membuat sistem perbankan terkena Risiko Suku Bunga.

Risiko suku bunga adalah risiko di mana perubahan suku bunga pasar dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan bank. Perubahan suku bunga mempengaruhi pendapatan saat ini (perspektif pendapatan) dan juga kekayaan bersih bank (perspektif nilai ekonomi). Risiko dari perspektif laba dapat diukur sebagai perubahan Pendapatan Bunga Bersih (Nihil) atau Marjin Bunga Bersih (NIM).

Oleh karena itu, ALM adalah proses biasa dan urusan sehari-hari. Hal ini perlu ditangani dengan hati-hati dan perlu dilakukan langkah-langkah preventif untuk meringankan masalah yang terkait dengannya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada bank dalam hal likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas, jika tidak dikendalikan dengan baik.