เทคนิคการวัดความเสี่ยง

ในการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินเราจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวัดการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารถึงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย -

แบบจำลองการวิเคราะห์ช่องว่าง

รูปแบบการวิเคราะห์ช่องว่างมีส่วนของการไหลและระดับความรับผิดในสินทรัพย์ที่ไม่ตรงกันผ่านการระดมทุนหรือช่องว่างครบกำหนด คำนวณจากสินทรัพย์และหนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดที่แตกต่างกันและได้มาตามช่วงเวลาที่กำหนด แบบจำลองนี้จะตรวจสอบช่องว่างการกำหนดราคาใหม่ที่ปรากฏอยู่ตรงกลางของรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสินทรัพย์ของธนาคารและดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับหนี้สินภายในช่วงเวลาที่กำหนด

แบบจำลองนี้แสดงถึงการเปิดเผยรายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดของธนาคารถึงรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ช่องว่างในการจัดทำซ้ำถูกประมาณสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดที่แตกต่างกัน

ช่องว่างเชิงบวกสะท้อนให้เห็นว่าสินทรัพย์ถูกเปลี่ยนราคาก่อนหนี้สิน ในขณะเดียวกันช่องว่างเชิงลบสะท้อนให้เห็นว่าหนี้สินจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงราคาก่อนสินทรัพย์ ธนาคารจะตรวจสอบความอ่อนไหวของอัตราซึ่งเป็นเวลาที่ผู้จัดการธนาคารจะต้องรอเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่โพสต์ในสินทรัพย์หรือหนี้สินของสินทรัพย์และหนี้สินทุกรายการในงบดุล

สูตรทั่วไปที่ใช้มีดังนี้ -

ΔNII = ΔR i × GAP i

ในสูตรข้างต้น -

  • NII คือรายได้ดอกเบี้ยทั้งหมด
  • R คืออัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อสินทรัพย์และหนี้สินในช่วงอายุที่กำหนด
  • GAP คือความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวตามอัตราและหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตรา

ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเราสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อรายได้ดอกเบี้ยทั้งหมดของธนาคารได้อย่างง่ายดาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลโดยตรงต่อมูลค่าตลาด

ข้อเสียเปรียบหลักของแบบจำลองนี้คือวิธีนี้พิจารณาเฉพาะมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินดังนั้นจึงไม่สนใจมูลค่าตลาด ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นการวัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของธนาคารที่ไม่สมบูรณ์

โมเดลระยะเวลา

ระยะเวลาหรือช่วงเวลาเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน นี่เป็นเพราะการพิจารณาถึงเวลาที่กระแสเงินสดมาถึงและอายุของสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นเวลาเฉลี่ยที่วัดได้ในการครบกำหนดของมูลค่ากระแสเงินสดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด แบบจำลองนี้ระบุอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินIt is denoted by the following formula -

DPp = D (dR /1+R)

สมการข้างต้นสรุปเปอร์เซ็นต์การลดลงของราคาของข้อตกลงสำหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่จำเป็น ยิ่งมูลค่าของช่วงเวลามากขึ้นความอ่อนไหวก็คือต้นทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ตามสมการข้างต้นธนาคารจะได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหากช่องว่างระยะเวลาระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินเป็นศูนย์ ข้อได้เปรียบที่สำคัญของแบบจำลองนี้คือใช้มูลค่าตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน

โมเดลจำลอง

แบบจำลองนี้ช่วยในการแนะนำองค์ประกอบแบบไดนามิกในการตรวจสอบความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย แบบจำลองก่อนหน้านี้ - การวิเคราะห์ช่องว่างและการวิเคราะห์ระยะเวลาสำหรับการจัดการหนี้สินจากความไม่มีประสิทธิภาพเพื่อข้ามการวิเคราะห์แบบคงที่ของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน กล่าวโดยย่อโมเดลจำลองใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสถานการณ์ "จะเกิดอะไรขึ้น" ตัวอย่างเช่น,

เกิดอะไรขึ้นถ้า

  • ระดับรวมของอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป
  • แผนการตลาดไม่บรรลุหรือบรรลุมากเกินไป
  • งบดุลหดหรือขยาย

สิ่งนี้จะพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่สำหรับการบริหารจัดการในแง่ของการประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินอย่างแม่นยำพอร์ตการลงทุนต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความผันแปรของตัวแปรเป้าหมายแบบกระจายเช่นความเพียงพอของรายได้ดอกเบี้ยรวมและสภาพคล่องตลอดจนช่องว่างในอนาคต

มีความเป็นไปได้ที่แบบจำลองนี้จะป้องกันไม่ให้ใช้เพื่อดูงานกระดาษที่ซับซ้อนทั้งหมดเนื่องจากลักษณะของผลกระดาษขนาดใหญ่ ในเงื่อนไขประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้ากับการรับรู้ปัญหาในองค์กรอย่างเหมาะสม

มีความต้องการเป็นพิเศษเพื่อให้โมเดลจำลองเติบโต สิ่งเหล่านี้อ้างถึงความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของสมมติฐานหรือสมมติฐานที่ตั้งขึ้น พูดง่ายๆก็คือเราควรอยู่ในสถานะเพื่อดูสิ่งทดแทนที่อ้างถึงอัตราดอกเบี้ยการกระจายอัตราการเติบโตการลงทุนซ้ำ ฯลฯ ภายใต้สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน นี่อาจเป็นเรื่องยากและบางครั้งก็เป็นที่ถกเถียงกัน

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบก็คือผู้จัดการธนาคารอาจไม่ต้องการบันทึกสมมติฐานของตนและข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับการชนกันของอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในหลายตัวแปร ดังนั้นโมเดลนี้จึงต้องถูกนำไปใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในระบบธนาคารของอินเดีย

การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นของเวลาและทรัพยากรจำนวนมาก หากในกรณีนี้เราไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้หรือที่สำคัญไปกว่านั้นคือเวลาที่มีส่วนร่วมในการสร้างแบบจำลองการจำลองการใช้การวิเคราะห์ประเภทที่ง่ายกว่านั้นเหมาะสมที่สุด