Интерпретация графика CCF

Question

Я использую ccf для двух одномерных временных рядов, чтобы узнать, какая переменная является ведущей, а какая отстающей. Мой результат примерно такой, как показано на графике

Могу я что-нибудь сказать из этого сюжета? Означает ли это, что x одновременно опережает и отстает от y?

Значение ACF падает, когда задержка достигает 0, но все еще превышает границу.

редактировать: В приложении вы найдете оба графика:

Answer 1

Чтобы иметь правильную интерпретацию функции взаимной корреляции, временные ряды должны быть стационарными в широком смысле. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Глядя на графики, оба ваших временных ряда не являются стационарными. Так что интерпретировать этот график ccf нельзя.

Вы по-прежнему можете исследовать корреляцию между этими двумя временными рядами, проверив, являются ли временные ряды с разницей стационарными, и вычислив корреляцию между этими двумя временными рядами в случае стационарности.