Variabel Dummy dalam data Panel

Question

Saya membangun model regresi pada beberapa data panel penjualan dan saya agak baru dalam ekonometrik. Saya berpikir untuk memperkenalkan beberapa variabel independen yang dibuat sebagai Dummy1 * Dummy2. Apakah variabel interaksi baru ini dapat diterima atau akan menyebabkan beberapa kesalahan estimasi dalam model?

Answer 1

Tergantung pada apa boneka itu dan apa spesifikasi model yang Anda gunakan. Saat Anda mengalikan dua boneka, Anda menciptakan apa yang disebut istilah interaksi.

Secara umum, Anda dapat memasukkan istilah interaksi dalam data panel. Faktanya, penduga perbedaan-dalam-perbedaan (DiD) yang banyak digunakan bergantung padanya. Sebuah DiD dapat ditentukan sebagai (lihat Ekonometrika Paling Tidak Berbahaya oleh Angrist dan Pischke):

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma (T_t*A_i) + \epsilon_{it} $$

dimana $\alpha_i$ akan menjadi efek tetap panel $T_t*A_t$ akan menjadi interaksi boneka periode pengobatan $T_t$ yaitu 1 selama masa pengobatan dan 0 di luar masa pengobatan dan $A_i$ yang merupakan dummy untuk tugas baik dalam kelompok perlakuan (1) atau kelompok kontrol (0), dan bersama-sama istilah interaksi memberi tahu kita jika dalam suatu $t$ dan individu menerima pengobatan $t$. Meskipun spesifikasi FE mensyaratkan bahwa variabel yang disertakan harus bervariasi sepanjang waktu sehingga Anda tidak dapat memasukkan hanya interaksi dari setiap boneka (beberapa$d_i*g_i$ interaksi akan menjadi waktu yang tidak berubah dan tidak akan mungkin untuk memasukkannya ke dalam model FE - meskipun ada model panel lain yang dapat menangani istilah interaksi tersebut juga)

Namun, selalu spesifik kasus. Hanya karena mungkin untuk memasukkan istilah interaksi tidak berarti seseorang harus melakukan itu. Tidak mungkin memberikan nasihat yang tepat tanpa mengetahui semua detail penelitian yang Anda lakukan.

Answer 2

Ya, itu bisa diterima. Pertimbangkan persamaan upah Mincer . Mari kita definisikan variabel dummy Perempuan dengan nilai satu untuk perempuan dan nilai nol untuk laki-laki dan variabel dummy Menikah sama dengan satu jika seseorang menikah dan nol jika sebaliknya. Kemudian, Anda dapat memperkirakan model yang memungkinkan adanya perbedaan upah di antara empat kelompok: pria kawin, wanita kawin, pria lajang, dan wanita lajang. Untuk ini, Anda perlu berinteraksi dengan variabel dummy, misalnya Wanita * Menikah . Tapi hati-hati, Anda harus memilih grup dasar untuk menghindari jebakan tiruan .

Referensi yang baik adalah bab "Analisis Regresi Berganda dengan Informasi Kualitatif: Variabel Biner (atau Dummy)" (Bab 7) dalam Ekonometrika Pengantar Wooldridge .