Interpretação do gráfico CCF

Question

Estou usando o ccf em duas séries temporais univariadas para descobrir qual variável está levando e qual está atrasando. Meu resultado é algo como mostrado no gráfico

Posso realmente dizer alguma coisa desse enredo? Isso significa que x está à frente e atrás de y?

O valor ACF cai quando o atraso chega a 0, mas ainda excede o limite.

editar: Em anexo, você encontra as duas séries temporais plotadas:

Answer 1

Para ter uma interpretação válida da função de correlação cruzada, as séries temporais precisam ser estacionárias de sentido amplo. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Olhando para os gráficos, ambas as séries temporais não são estacionárias. Portanto, não há problema em interpretar este gráfico ccf.

Você ainda pode examinar a correlação entre essas duas séries temporais, verificando se as séries temporais diferenciadas são estacionárias e calculando a correlação das séries temporais diferenciadas no caso de estacionariedade.