Python QuantLib의 SABR 모델 가격 엔진

Question

Python QuantLib 설정에서 SABR 모델 가격 책정 엔진을 찾고 있습니다. C ++ 버전에 존재한다는 것을 알고 있지만 Python에서 사용할 수 있는지 확실하지 않습니다. Python 소스 코드에 대한 제안 / 피드백은 대단히 감사하겠습니다!. 감사!

Answer 1

다음은 유용 할 수있는 간단한 예입니다. 기본적으로 주어진 섹션에 대한 매개 변수를 찾습니다. 일부 매개 변수는 보정되지 않고 시작시 가정 될 수 있습니다.

import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

strikes = [105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112]
fwd = 120.44
expiryTime = 17/365
marketVols = [0.4164, 0.408, 0.3996, 0.3913, 0.3832, 0.3754, 0.3678, 0.3604]

params = [0.1] * 4
def f(params):
    vols = np.array([
        ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *params)
        for strike in strikes
    ])
    return ((vols - np.array(marketVols))**2 ).mean() **.5

cons=(
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x:  0.99 - x[1]},
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1]},    
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[3]}
)

result = minimize(f, params, constraints=cons)
new_params = result['x']

newVols = [ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *new_params) for strike in strikes]
plt.plot(strikes, marketVols, marker='o', label="market")
plt.plot(strikes, newVols, marker='o', label="SABR")
plt.legend();