조건부 기대에 대한 참조

Question

시그마 대수와 관련하여 조건부 기대 개념을 이해하는 데 문제가 있습니다. 개념을 자세히 설명하는 참조가 있습니까? 나는 직교 투영과 같은 기하학적 직관으로 가지 않는 것을 선호 할 것입니다.

Answer 1

당신은 생각할 수 있습니다 $E(X|\mathcal{G})$ 랜덤 변수에 대한 근사치 $X$ 그건 $\mathcal{G}$-측정 가능. 결국, 그것은 가능한 최선으로 밝혀졌습니다.$\mathcal{G}$-최소 제곱 기준에 따른 측정 가능한 근사치. 그러나 당신은 참고를 위해 여기에 왔습니다.

1. 위키 피 디아 페이지는 개념의 진화를 볼 수있는 좋은이며, 완전히 다음 참조를 이해하는 것이 필요하다.
2. Rick Durrett의 책 은 현대적인 정의를 자세히 설명합니다.
3. 이 문서 는 개념의 핵심이라고 생각되는 조건부 기대와 조건부 분포 사이의 관계를 명확히합니다.