CCF grafiğinin yorumlanması

Question

Hangi değişkenin önde, hangisinin geciktiğini bulmak için iki tek değişkenli zaman serisinde ccf kullanıyorum. Sonucum arsada gösterilen gibi

Bu olay örgüsünden gerçekten bir şey söyleyebilir miyim? Bu, x'in hem önde hem de geride olduğu anlamına mı geliyor?

Gecikme 0'a ulaştığında, ancak yine de sınırı aştığında ACF değeri düşer.

düzenleme: Ekte, her iki zaman serisinin grafiğini de bulabilirsiniz:

Answer 1

Çapraz korelasyon fonksiyonunun geçerli bir yorumuna sahip olmak için, zaman serilerinin geniş anlamda durağan olması gerekir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Grafiklere bakıldığında, her iki zaman seriniz de durağan değil. Bu nedenle bu ccf grafiğini yorumlamak doğru değildir.

Yine de, farklı zaman serilerinin durağan olup olmadığını kontrol ederek ve durağanlık durumunda farklı zaman serilerinin korelasyonunu hesaplayarak bu iki zaman serisi arasındaki korelasyonu inceleyebilirsiniz.