CCF 플롯의 해석

Question

나는 두 개의 일 변량 시계열에서 ccf를 사용하여 어떤 변수가 선행되고 어느 것이 지연되고 있는지 확인하고 있습니다. 내 결과는 플롯에 표시된 것과 같습니다.

이 음모에서 정말로 무엇을 말할 수 있습니까? x가 y 선행 및 후행이라는 의미입니까?

ACF 값은 지연이 0에 도달했지만 여전히 경계를 초과하면 떨어집니다.

편집 : 첨부하면 두 개의 시계열이 표시됩니다.

Answer 1

교차 상관 함수에 대한 유효한 해석을 얻으려면 시계열이 넓은 의미가 있어야합니다. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) 그래프를 보면 두 시계열이 모두 고정되어 있지 않습니다. 따라서이 ccf 그래프를 해석하는 것은 좋지 않습니다.

차이 시계열이 정상인지 확인하고 정상인 경우 차이 시계열의 상관 관계를 계산하여이 두 시계열 간의 상관 관계를 계속 조사 할 수 있습니다.