Interpretasi plot CCF

Question

Saya menggunakan ccf pada dua deret waktu univariat untuk mengetahui variabel mana yang memimpin dan mana yang tertinggal. Hasil saya seperti yang ditunjukkan di plot

Dapatkah saya benar-benar mengetahui sesuatu dari plot ini? Apakah ini berarti bahwa x berada di depan dan di belakang y?

Nilai ACF turun saat lag mencapai 0 tetapi masih melebihi batas.

edit: Terlampir Anda menemukan kedua rangkaian waktu diplot:

Answer 1

Untuk mendapatkan interpretasi yang valid dari fungsi korelasi silang, deret waktu harus stasioner pengertian luas. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Melihat grafik, kedua deret waktu Anda tidak stasioner. Jadi tidak boleh menginterpretasikan grafik ccf ini.

Anda masih dapat memeriksa korelasi antara dua deret waktu ini, dengan memeriksa apakah deret waktu yang dibedakan adalah stasioner dan menghitung korelasi deret waktu yang berbeda dalam hal stasioneritas.