Python QuantLib'de SABR Model Fiyatlandırma Motoru

Question

Python QuantLib ayarında bir SABR model fiyatlandırma motoru arıyorum. C ++ sürümünde olduğunu biliyorum, ancak Python'da mevcut olup olmadığından emin değilim. Python kaynak koduyla ilgili herhangi bir öneri / geri bildirim çok takdir edilecektir !. Teşekkürler!

Answer 1

İşte yararlı olabilecek basit bir örnek. Temel olarak belirli bir bölüm için parametreleri bulmak. Bazı parametrelerin kalibre edilmek yerine başlangıçta olduğu varsayılabilir.

import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

strikes = [105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112]
fwd = 120.44
expiryTime = 17/365
marketVols = [0.4164, 0.408, 0.3996, 0.3913, 0.3832, 0.3754, 0.3678, 0.3604]

params = [0.1] * 4
def f(params):
    vols = np.array([
        ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *params)
        for strike in strikes
    ])
    return ((vols - np.array(marketVols))**2 ).mean() **.5

cons=(
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x:  0.99 - x[1]},
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1]},    
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[3]}
)

result = minimize(f, params, constraints=cons)
new_params = result['x']

newVols = [ql.sabrVolatility(strike, fwd, expiryTime, *new_params) for strike in strikes]
plt.plot(strikes, marketVols, marker='o', label="market")
plt.plot(strikes, newVols, marker='o', label="SABR")
plt.legend();