Interpretation des CCF-Diagramms

Question

Ich verwende ccf für zwei univariate Zeitreihen, um herauszufinden, welche Variable führt und welche nacheilt. Mein Ergebnis ist so etwas wie in der Handlung gezeigt

Kann ich wirklich etwas von dieser Handlung erzählen? Bedeutet das, dass x sowohl vor als auch hinter y liegt?

Der ACF-Wert fällt ab, wenn die Verzögerung 0 erreicht, die Grenze jedoch immer noch überschreitet.

Bearbeiten: Im Anhang finden Sie beide Zeitreihen geplottet:

Answer 1

Um eine gültige Interpretation der Kreuzkorrelationsfunktion zu erhalten, müssen Zeitreihen weitestgehend stationär sein. ((https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Wenn Sie sich die Grafiken ansehen, sind beide Zeitreihen nicht stationär. Es ist also nicht in Ordnung, dieses ccf-Diagramm zu interpretieren.

Sie können die Korrelation zwischen diesen beiden Zeitreihen weiterhin untersuchen, indem Sie prüfen, ob die differenzierten Zeitreihen stationär sind, und die Korrelation der differenzierten Zeitreihen bei Stationarität berechnen.