การตีความพล็อต CCF

Question

ฉันใช้ ccf กับอนุกรมเวลาสองตัวแปรเพื่อค้นหาว่าตัวแปรใดนำหน้าและตัวแปรใดที่ล้าหลัง ผลลัพธ์ของฉันคือสิ่งที่แสดงในพล็อต

ฉันสามารถบอกอะไรจากพล็อตนี้ได้หรือไม่? หมายความว่า x เป็นทั้งผู้นำและล้าหลัง y?

ค่า ACF จะลดลงเมื่อความล่าช้าถึง 0 แต่ยังเกินขอบเขต

แก้ไข: สิ่งที่แนบมาคุณพบทั้งสองชุดเวลาที่พล็อต:

Answer 1

ในการตีความฟังก์ชันสหสัมพันธ์ข้ามได้อย่างถูกต้องอนุกรมเวลาจะต้องมีความรู้สึกกว้างอยู่นิ่ง (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) เมื่อดูกราฟอนุกรมเวลาของคุณทั้งสองจะไม่อยู่นิ่ง ดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะตีความกราฟ ccf นี้

คุณยังคงสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลาทั้งสองนี้ได้โดยตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาที่แตกต่างกันอยู่นิ่งหรือไม่และคำนวณความสัมพันธ์ของอนุกรมเวลาที่แตกต่างกันในกรณีที่มีการหยุดนิ่ง