Interpretación del diagrama CCF
Estoy usando ccf en dos series de tiempo univariadas para averiguar qué variable está adelantada y cuál está rezagada. Mi resultado es algo como se muestra en la trama.
¿Realmente puedo decir algo de esta trama? ¿Significa que x es y tanto adelantado como retrasado?
El valor de ACF cae cuando el retraso llega a 0 pero aún excede el límite.
editar: Adjunto encontrará ambas series temporales trazadas:
Respuestas
Para tener una interpretación válida de la función de correlación cruzada, las series de tiempo deben ser estacionarias en sentido amplio. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Mirando los gráficos, ambas series de tiempo no son estacionarias. Así que no está bien interpretar este gráfico ccf.
Aún puede examinar la correlación entre estas dos series de tiempo, verificando si las series de tiempo diferenciadas son estacionarias y calculando la correlación de las series de tiempo diferenciadas en caso de estacionariedad.