Variables de control en regresión aparentemente no relacionada (SUR)

Question

Estoy tratando de realizar una regresión aparentemente no relacionada (SUR) en Stata, con 4 variables dependientes (que definen el comportamiento de una empresa) y 5 variables independientes más varias variables de control. De hecho, los regresores son los mismos para cada variable dependiente.

Ahora estoy tratando de reducir el número de variables de control. Para ello, estoy probando los coeficientes de cada una de estas variables (Hipótesis nula = En cada ecuación, los coeficientes de la variable de control considerada son iguales a cero):

test [$y1list]$x_control1 =[$y2list]$x_control1 = [$y3list]$x_control1 = [$y4list]$x_control1

Como tenía una variable de control que era categórica (con 3 categorías), la codifiqué en caliente creando 2 variables ficticias. Específicamente, un muñeco se llama "Europa" y el otro es "EE.UU.", ya que estos dos mapean la ubicación de la empresa.

¿Es correcto eliminar ambas variables probando por separado los coeficientes de los dos maniquíes con esta línea de código? ¿Existe otra forma de hacerlo?

Answer 1

Al probar y rechazar la hipótesis nula

$H_0 : \beta_{k} = \beta_{k+1} = \beta_{eu} = \beta_{us}$

dice

$H_1 : \text{At least one of them } \left\lbrace \beta_{k}, \beta_{k+1}, \beta_{eu}, \beta_{us} \right\rbrace \text{ is non-zero}$

Pero no sabemos cuál de ellos (o qué combinación de ellos) es distinto de cero. Por lo tanto, es posible que desee probar estas 4 variables de control por separado.

Además, di que probaste $\beta_{eu} = 0$ y $\beta_{us} = 0$por separado. Y encontró el coeficiente para el muñeco de la UE$\beta_{eu}$ es cero, mientras que el coeficiente de la variable ficticia estadounidense $\beta_{us}$no es cero. En este caso, es posible que desee eliminar la variable ficticia de la UE y mantener la variable ficticia de EE. UU., Lo que significa que, de hecho, hay dos categorías (EE. UU., No EE. UU.), En lugar de tres (EE.