¿Cómo calcular la integral estocástica simple?

Nov 06 2020

¿Puedes sugerir cómo puedo calcular $\int_0^t e^{cs}dW_s$ dónde $W_s $ es el movimiento browniano y $c$ es constante?

Respuestas

1 uniquesolution Nov 06 2020 at 22:32

Escribir $X_t=\int_0^te^{cs}\,dW_s$, deducir que $dX_t=e^{ct}dW_t$ y usa el Lema de Ito.