¿Cómo calcular la integral estocástica simple?
Nov 06 2020
¿Puedes sugerir cómo puedo calcular $\int_0^t e^{cs}dW_s$ dónde $W_s $ es el movimiento browniano y $c$ es constante?
Respuestas
1 uniquesolution Nov 06 2020 at 22:32
Escribir $X_t=\int_0^te^{cs}\,dW_s$, deducir que $dX_t=e^{ct}dW_t$ y usa el Lema de Ito.