Interprétation du graphique CCF

Question

J'utilise ccf sur deux séries chronologiques univariées pour savoir quelle variable est en tête et laquelle est en retard. Mon résultat est quelque chose comme indiqué dans l'intrigue

Puis-je vraiment dire quelque chose de cette intrigue? Cela signifie-t-il que x est à la fois en avance et en retard sur y?

La valeur ACF diminue lorsque le décalage atteint 0 mais dépasse toujours la limite.

edit: Vous trouverez ci-joint les deux séries temporelles tracées:

Answer 1

Pour avoir une interprétation valide de la fonction de corrélation croisée, les séries chronologiques doivent être stationnaires au sens large. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) En regardant les graphiques, vos deux séries chronologiques ne sont pas stationnaires. Il n'est donc pas correct d'interpréter ce graphe ccf.

Vous pouvez toujours examiner la corrélation entre ces deux séries chronologiques, en vérifiant si les séries temporelles différenciées sont stationnaires et en calculant la corrélation des séries temporelles différenciées en cas de stationnarité.