Interpretazione della trama CCF

Aug 24 2020

Sto usando ccf su due serie temporali univariate per scoprire quale variabile è in testa e quale in ritardo. Il mio risultato è qualcosa come mostrato nella trama

Posso davvero dire qualcosa da questa trama? Significa che x è sia iniziale che ritardato y?

Il valore ACF diminuisce quando il ritardo raggiunge 0 ma supera comunque il limite.

modifica: in allegato trovi entrambe le serie temporali tracciate:

Risposte

Ruben Aug 28 2020 at 16:53

Per avere una valida interpretazione della funzione di correlazione incrociata, le serie temporali devono essere stazionarie in senso ampio. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Guardando i grafici, entrambe le serie temporali non sono stazionarie. Quindi non va bene interpretare questo grafico ccf.

È ancora possibile esaminare la correlazione tra queste due serie temporali, controllando se le serie temporali differenziate sono stazionarie e calcolando la correlazione delle serie temporali differenziate in caso di stazionarietà.

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