SUR (겉보기에 무관 한 회귀)의 제어 변수

Aug 19 2020

저는 Stata에서 4 개의 종속 변수 (회사의 행동을 정의하는)와 5 개의 독립 변수와 여러 제어 변수를 사용하여 SUR (Seemingly Unrelated Regression)을 수행하려고합니다. 실제로 회귀 변수는 각 종속 변수에 대해 동일합니다.

이제 제어 변수의 수를 줄이려고합니다. 이를 위해 각 변수의 계수를 테스트하고 있습니다 (Null Hypothesis = 각 방정식에서 고려되는 제어 변수의 계수는 0과 같습니다).

test [$y1list]$x_control1 =[$y2list]$x_control1 = [$y3list]$x_control1 = [$y4list]$x_control1

범주 형 (3 개의 범주 포함) 인 하나의 제어 변수가 있었기 때문에 핫 코딩하여 2 개의 더미 변수를 생성했습니다. 구체적으로 말하면, 하나의 더미는 "Europe"라고하고 다른 하나는 "US"라고하는데,이 두 개는 회사의 위치를 ​​매핑하기 때문입니다.

이 코드 줄로 두 더미의 계수를 개별적으로 테스트하여 두 변수를 모두 제거하는 것이 옳습니까? 그렇게하는 다른 방법이 있습니까?

답변

1 T.G. Sep 06 2020 at 03:26

귀무 가설을 테스트하고 기각함으로써

$H_0 : \beta_{k} = \beta_{k+1} = \beta_{eu} = \beta_{us}$

그것은 말한다

$H_1 : \text{At least one of them } \left\lbrace \beta_{k}, \beta_{k+1}, \beta_{eu}, \beta_{us} \right\rbrace \text{ is non-zero}$

그러나 우리는 그들 중 어떤 것이 (또는 어떤 조합) 0이 아닌지 알지 못합니다. 따라서이 4 개의 제어 변수를 개별적으로 테스트 할 수 있습니다.

또한 테스트했다고 말하십시오. $\beta_{eu} = 0$$\beta_{us} = 0$갈라져. 그리고 EU 더미에 대한 계수를 찾았습니다.$\beta_{eu}$ 미국 더미의 계수는 0입니다. $\beta_{us}$0이 아닙니다. 이 경우, 미국 더미를 유지하면서 EU 더미를 삭제하고 싶을 수 있습니다. 즉, 실제로는 3 개 (미국, EU, 기타)가 아닌 2 개의 카테고리 (미국, 미국 외)가 있습니다.