CCFプロットの解釈

Question

2つの単変量時系列でccfを使用して、どの変数が先行していて、どちらが遅れているかを調べています。私の結果は、プロットに示されているようなものです

私は本当にこのプロットから何かを言うことができますか？xがyより進んでいて遅れているという意味ですか？

ラグが0に達すると、ACF値は低下しますが、それでも境界を超えます。

編集：添付されている両方の時系列がプロットされています：

Answer 1

相互相関関数を有効に解釈するには、時系列が広義に定常である必要があります。（（https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function）グラフを見ると、両方の時系列が定常ではありません。したがって、このccfグラフを解釈することはできません。

差分時系列が定常であるかどうかを確認し、定常の場合は差分時系列の相関を計算することで、これら2つの時系列間の相関を調べることができます。