C'è un modo per ottenere un elenco di tutte le negoziazioni che hanno avuto luogo per un titolo?
Diciamo che c'è un titolo campione, XYZ, che viene scambiato su NYSE (o forse NASDAQ). Posso guardare i dati storici per esso (da qualsiasi numero di siti Web) per vedere il suo volume e i dati OHLC per un determinato periodo di tempo, fino al singolo minuto.
Ma quello che voglio vedere è un elenco di tutti gli scambi effettivamente avvenuti in quel minuto, con il prezzo e la quantità di ognuno, e possibilmente anche quale broker/market maker è stato coinvolto nell'operazione. Presumibilmente gli scambi stessi hanno una registrazione dettagliata di ogni operazione che hanno mai eseguito, ma immagino che non forniscano queste informazioni al pubblico (o almeno non agli investitori al dettaglio come me). (Sono stato indotto a credere che a volte le operazioni vengano eseguite all'interno di un broker se il broker ha due clienti i cui ordini corrispondono e tali operazioni non vanno mai effettivamente allo scambio.)
So che i libri degli ordini sono una cosa, ma mi risulta che mostrino solo gli ordini in sospeso, non un elenco di transazioni completate.
Risposte
Sembra che la soluzione migliore sia ottenere dati dal sistema a nastro consolidato. Il nastro A copre i titoli quotati al NYSE; Il nastro B copre i titoli quotati AMEX; e, Tape C copre i titoli quotati al Nasdaq. I nastri A e B sono supervisionati dalla Consolidated Tape Association ; e, Tape C è supervisionato dal Nasdaq/Unlisted Trading Privileges Plan . I dati di questi tre nastri sono disponibili in Daily TAQ .
No, il problema ha a che fare con i block trade. Immagina di effettuare un ordine giornaliero per l'acquisto di 10.000 azioni di ABC, limite 100.
I venditori arrivano offrendo 98.00x100, 99x100 100x100, 101x500, 102x1000 e tutti i prezzi futuri sono superiori a 102.
Ora, immagina anche che il tuo ordine sia stato preso "dal nastro", in modo che le citazioni continuino correttamente. Il tuo ordine era composto da 98 e 100. Il nastro, se tutte le negoziazioni fossero state completate e ignorando l'effetto dell'offerta e della domanda, sarebbe 99x100, 101x500, 102x1000 e così via. Ad un certo punto, il croupier riporterebbe 99x200 nel corso della giornata. Questa è la media ponderata del commercio. Il nastro rifletterebbe l'ora del rapporto e non l'ora dello scambio.
Gli scambi storici non sono riportati nell'ordine cronologico in cui sono avvenuti, né dalle parti che componevano l'operazione, ma dall'ordine in cui sono stati riportati alla loro media ponderata. Inoltre, se l'apertura, il massimo o il minimo facevano parte di un blocco commerciale, il loro valore viene ponderato e quindi il vero massimo e il vero minimo potrebbero essere diversi dal massimo o minimo riportato.
Immagina che il vero prezzo minimo fosse 7 ma facesse parte di uno scambio in blocco e lo scambio successivo più alto fosse per 7,10 che faceva parte di un lotto rotondo, quindi il "minimo" sul ticker sarebbe 7,10 anche se il vero minimo era 7. Ho pagato meno del minimo e più del massimo nelle negoziazioni precedenti, ma facevano parte di un blocco, quindi non hanno ottenuto il proprio record.
Sono stato indotto a credere che a volte le negoziazioni vengano eseguite all'interno di un broker se il broker ha due clienti i cui ordini corrispondono e tali negoziazioni non vanno mai effettivamente allo scambio.
Se ti riferisci a transazioni incrociate, l'esecuzione avviene effettivamente fuori borsa ma deve essere segnalata alla borsa.
Ma quello che voglio vedere è un elenco di tutti gli scambi effettivamente avvenuti in quel minuto, con il prezzo e la quantità di ognuno, e possibilmente anche quale broker/market maker è stato coinvolto nell'operazione.
Non è né una soluzione elegante né completa, ma il mio broker offre tempo e vendite per diversi anni di trading. L'acquisizione dei dati potrebbe richiedere alcune abilità perché la quantità di scambi per un minuto di un'azione illiquida è molto diversa da quella di un AAPL o GOOG. Se questo fa parte di un'idea di backtesting su scala più ampia, allora non è praticabile. Ma per uno specifico sguardo/vedere di un minuto, non è solo facile, ma è gratuito.