Il quadrato del campo è una variazione quadratica

Aug 21 2020

Sto cercando fonti che elaborino un po 'il fatto che per il processo Markov $X_t$ con generatore $L$, $\int_{}^{}\Gamma(f,f)(X_s)ds$ è una variazione quadratica di $M_t := f(X_t) - f(x) - \int_{}^{t}Lf(X_s)ds$ (es $M_t^2 - \int_{}^{}\Gamma(f,f)(X_s)ds$ è una martingala) dove $\Gamma(f,f) = Lf^2 - 2fL(f)$. Grazie per tutti i suggerimenti.

Risposte

ClaudeLeibovici Aug 21 2020 at 13:51

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