FMの質問金融数学

Aug 21 2020

A $10{,}000$ 値あたり $10$-年債 $8\%$ 年間クーポンはプレミアムで購入され、年間実効レートは $6\%$。の利息部分を計算します$7$thクーポン。

解決策(画像)は次のとおりです。

当時の簿価 $6$は将来の支払いの現在価値です:\ begin {equation} BV_6 = 10,000 \ nu ^ 4 + 800a_ {4 \ rceil0.06} = 7920.94 + 2772.08 = 10,693。\ end {equation}

利息部分は $10,693(0.06)=641.58$

なぜですか $n$ に等しい $4$この場合?彼らはどのようにして得たのですか$4$?またそれは$BV_6$ 質問はの関心部分を求めているので $7^{th}$ クーポン?

回答

1 gt6989b Aug 21 2020 at 09:56

それは10年債です。7番目のクーポンの利息部分を取得するには、そのクーポンの発生開始時、つまり6年の時点で存在する残高を考慮する必要があります。

その6年の時点から債券の満期まで4年があります。