株式に対して行われたすべての取引のリストを取得する方法はありますか？
NYSE（またはNASDAQ）で取引されているサンプル株XYZがあるとしましょう。（任意の数のWebサイトからの）履歴データを調べて、特定の期間の個々の分までのボリュームとOHLCデータを確認できます。
しかし、私が見たいのは、その分に実際に発生したすべての取引のリストと、それぞれの価格と数量、そしておそらくどのブローカー/マーケットメーカーが取引に関与したかです。おそらく取引所自体は、これまでに実行したすべての取引の詳細な記録を持っていますが、この情報を一般に（または少なくとも私のような個人投資家には）提供していないと思います。（ブローカーに注文が一致する2つのクライアントがあり、そのような取引が実際に取引所に行くことはない場合、ブローカー内で取引が実行されることがあると私は信じるようになりました。）
注文書は重要なものですが、完了したトランザクションのリストではなく、保留中の注文のみが表示されることを理解しています。
回答
最善の策は、統合されたテープシステムからデータを取得することだと思われます。テープAはNYSE上場証券をカバーしています。テープBはAMEX上場証券をカバーしています。テープCはナスダック上場証券をカバーしています。テープAとBは、Consolidated TapeAssociationによって監督されています。また、テープCは、Nasdaq / Unlisted Trading PrivilegesPlanによって監督されています。これらの3つのテープからのデータは、DailyTAQで入手できます。
いいえ、問題はブロック取引に関係しています。あなたがABCの10,000株を購入するために1日注文することを想像してください、制限100。
売り手は98.00x100、99x100 100x100、101x500、102x1000を提供し、将来の価格はすべて102を超えます。
ここで、見積もりが適切に続行されるように、注文が「テープから」取り出されたと想像してください。ご注文は98と100で構成されていました。すべての取引が成立し、ビッドとアスクの効果を無視した場合、テープは99x100、101x500、102x1000などになります。ある時点で、ディーラーはその日の後半に99x200を報告します。それは貿易の加重平均です。テープは、取引の時間ではなく、レポートの時間を反映します。
過去の取引は、発生した時系列順でも、取引を構成する部分ごとでも報告されませんが、代わりに、加重平均で報告された順序で報告されます。また、オープン、ハイ、またはローがブロック取引の一部であった場合、それらの値は加重されるため、真のハイと真のローは、報告されたハイまたはローとは異なる場合があります。
真の安値が7だったと想像してみてください。これはブロック取引の一部であり、次に高い取引はラウンドロットの一部である7.10でした。真の安値が7であったとしても、ティッカーの「安値」は7.10になります。私は以前に取引の安値よりも高値よりも少ない金額を支払ったことがありますが、それらはブロックの一部であったため、独自の記録を取得しませんでした。
ブローカーに注文が一致する2つのクライアントがあり、そのような取引が実際に取引所に行くことはない場合、ブローカー内で取引が実行されることがあると私は信じるようになりました。
クロストレードについて言及している場合、執行は実際に取引所外で行われますが、取引所に報告する必要があります。
しかし、私が見たいのは、その分に実際に発生したすべての取引のリストと、それぞれの価格と数量、そしておそらくどのブローカー/マーケットメーカーが取引に関与したかです。
それはエレガントな解決策でも完全な解決策でもありませんが、私のブローカーは数年もの取引のための時間と売り上げを提供しています。非流動株の1分間の取引量は、AAPLまたはGOOGの取引量とはかなり異なるため、データの取得にはある程度のスキルが必要になる場合があります。これが大規模なバックテストのアイデアの一部である場合、これは実行可能ではありません。しかし、特定の1分間のルック/シーについては、簡単であるだけでなく、無料です。