Variables de contrôle dans la régression apparemment non liée (SUR)

Aug 19 2020

J'essaie d'effectuer une régression apparemment non liée (SUR) sur Stata, avec 4 variables dépendantes (qui définissent le comportement d'une entreprise) et 5 variables indépendantes plus plusieurs variables de contrôle. En effet, les régresseurs sont les mêmes pour chaque variable dépendante.

J'essaye maintenant de réduire le nombre de variables de contrôle. Pour ce faire, je teste les coefficients de chacune de ces variables (Hypothèse nulle = Dans chaque équation, les coefficients de la variable de contrôle considérée sont égaux à zéro):

test [$y1list]$x_control1 =[$y2list]$x_control1 = [$y3list]$x_control1 = [$y4list]$x_control1

Comme j'avais une variable de contrôle qui était catégorique (avec 3 catégories), je l'ai codée à chaud en créant 2 variables factices. Plus précisément, un mannequin s'appelle «Europe» et l'autre est «États-Unis», car ces deux éléments cartographient l'emplacement de l'entreprise.

Est-il correct de supprimer les deux variables en testant séparément les coefficients des deux mannequins avec cette ligne de code? Y a-t-il une autre façon de le faire?

Réponses

1 T.G. Sep 06 2020 at 03:26

En testant et en rejetant l'hypothèse nulle

$H_0 : \beta_{k} = \beta_{k+1} = \beta_{eu} = \beta_{us}$

ça dit

$H_1 : \text{At least one of them } \left\lbrace \beta_{k}, \beta_{k+1}, \beta_{eu}, \beta_{us} \right\rbrace \text{ is non-zero}$

Mais nous ne savons pas lequel d'entre eux (ou de quelle combinaison) est différent de zéro. Vous voudrez peut-être tester ces 4 variables de contrôle séparément.

Aussi, dites que vous avez testé $\beta_{eu} = 0$ et $\beta_{us} = 0$séparément. Et vous avez trouvé le coefficient du mannequin UE$\beta_{eu}$ est égal à zéro, tandis que le coefficient du mannequin américain $\beta_{us}$est différent de zéro. Dans ce cas, vous voudrez peut-être supprimer le mannequin UE tout en conservant le mannequin américain - ce qui signifie qu'il existe en fait deux catégories (États-Unis, non américains), au lieu de trois (États-Unis, UE, autres).