Calcolo continuo di profitti e perdite percentuali
Ho bisogno di calcolare un profitto e una perdita per una serie temporale azionaria. La dimensione della posizione (colonna D nella tabella sottostante) non è binaria (non si sposta dalla posizione zero a una posizione e poi di nuovo alla posizione zero - la posizione può aumentare e diminuire nel tempo senza chiudersi). Gli scambi sono alla chiusura (quindi uno scambio al giorno).
Ho cercato una fonte di benchmark online per questa funzione ma non riesco a trovarne una. Di seguito ho trovato quello che spero sia il modo corretto per farlo, ma se qualcuno potesse farmi sapere se sono errato (e se non correggo le mie equazioni), o indicarmi una fonte di informazioni sarebbe apprezzato.
costo = 1,35 punti base o (0,0135%)
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
date close_price trade_price position trade size cash - nominal position
30/10/2014 343.70 343.70 -27400 -27400 9417380
31/10/2014 357.90 357.90 -26300 1100 9806460
03/11/2014 357.90 357.90 -26300 0 9412770
04/11/2014 363.87 363.87 -26300 0 9569781
05/11/2014 368.77 368.77 -26300 0 9698651
06/11/2014 365.22 365.22 -26300 0 9605286
07/11/2014 367.81 367.81 -25600 700 9673403
10/11/2014 359.29 359.29 -25600 0 9197824
11/11/2014 370.85 370.85 -25600 0 9493760
12/11/2014 375.08 375.08 0 25600 9602048
(G) (H) (I) (J)
cash - pnl position before cost cost (%) % day pnl before cost % day pnl after cost
0 0.0135% 0.00% -0.01%
-389080 0.0135% -3.97% -3.98%
0 0.0000% 0.00% 0.00%
-157011 0.0000% -1.64% -1.64%
-128870 0.0000% -1.33% -1.33%
93365 0.0000% 0.97% 0.97%
-68117 0.0135% -0.70% -0.72%
218112 0.0000% 2.37% 2.37%
-295936 0.0000% -3.12% -3.12%
-108288 0.0135% -1.13% -1.14%
Ho provato a spiegare la tabella sopra riportata di seguito utilizzando i calcoli in stile formula MS Excel di seguito (le lettere nelle equazioni sono le colonne associate alle colonne sopra)
Grazie
Risposte
C'è più di un modo per avvicinarsi a questo. Dato il tuo commento secondo cui questa è una piccola strategia in un account più grande, presumo che tu la stia testando e, se porta abbastanza frutti, potresti volerla aumentare. Dovresti assumere un valore iniziale. Assumerò un numero uguale al tuo valore nominale iniziale (come richiesto nel tuo commento). Senza sapere come strutturerai un portafoglio di operazioni per questo modello (ad esempio, il modello scambierà più di un titolo alla volta in futuro? Come allocherai tra più segnali di trading per ottimizzare un portafoglio di operazioni per questo modello? ), potresti dover fare qualcosa (o molto!) o adattarti a tale presupposto. Per il bene di un conto economico in esecuzione, tuttavia, possiamo mantenere l'esempio semplice. Aggiungerei semplicemente una colonna del valore dell'account continuo e ne deriverei un NAV.
Dove:
$K_t = K_{t-1} + G_t$
$L_t = L_{t-1}\times(K_t/K_{t-1})$
Dalla colonna NAV, puoi derivare le variazioni % per qualsiasi periodo desiderato o tracciarlo direttamente come se fosse il prezzo continuo di un titolo. Questo sarà utile se la tua strategia funziona bene e qualcuno vuole analizzarla ulteriormente.
Nota che non ho tenuto conto dei tuoi costi né ho utilizzato le colonne$H$,$I$, o$J$affatto. L'aggiunta dei costi commerciali nella colonna pnl giornaliera li includerebbe quindi nel valore dell'account e nel NAV per le colonne che ho aggiunto.
Penso anche che la tua colonna$I$non è corretto. Se hai bisogno di usare quella colonna per qualche motivo, la modificherei in modo che lo sia$I_t = G_t / F_{t-1}$poiché il guadagno % di oggi dovrebbe basarsi sull'esposizione di chiusura del giorno precedente. Non consiglierei di usare column$I$il modo in cui sei però. Non è accurato, ovvero, nel tuo esempio, il valore nominale aumenta man mano che la posizione corta perde denaro, rendendo le tue % giornaliere mosse un po 'fuori rispetto alla colonna NAV.
Spero che questo aiuti.