Quantstratの「forループ」をmclapply [並列化]に置き換えるにはどうすればよいですか？

Aug 16 2020

quantstratを並列化したいと思います。私のコードはこれとまったく同じではありませんが、これは問題を示しています。私が信じている問題は、.blotter envがポインタメモリアドレスに初期化されており、new.env（）の配列/行列を初期化できないことです。

私がやりたいのは、forループをmclapplyに置き換えて、さまざまな日付/記号で複数のapplyStrategiesを実行できるようにすることです（ここではさまざまな記号のみを示しています）。私の最終目標はbeowulfクラスター（makeCluster）であり、反復ごとにさまざまなシンボルを使用して最大252取引日（ローリングウィンドウ）を使用してこれらを並行して実行することを計画しています（ただし、すべては必要ありません。単に、 mclapplyを使用できるような方法で、ポートフォリオとそれに続く.blotterメモリオブジェクトを割り当てる方法）

#Load quantstrat in your R environment.

rm(list = ls())

local()

library(quantstrat) 
library(parallel)

# The search command lists all attached packages.
search()

symbolstring1 <- c('QQQ','GOOG')
#symbolstring <- c('QQQ','GOOG')

#for(i in 1:length(symbolstring1))
  mlapply(symbolstring1, function(symbolstring)
{
  #local()
  #i=2
  #symbolstring=as.character(symbolstring1[i])
  
  .blotter <- new.env()
  .strategy <- new.env()
  
  try(rm.strat(strategyName),silent=TRUE)
  try(rm(envir=FinancialInstrument:::.instrument),silent=TRUE)
  for (name in ls(FinancialInstrument:::.instrument)){rm_instruments(name,keep.currencies = FALSE)}
  print(symbolstring)

currency('USD')

stock(symbolstring,currency='USD',multiplier=1)

# Currency and trading instrument objects stored in the 
# .instrument environment

print("FI")
ls(envir=FinancialInstrument:::.instrument)

# blotter functions used for instrument initialization 
# quantstrat creates a private storage area called .strategy

ls(all=T)

# The initDate should be lower than the startDate. The initDate will be used later while initializing the strategy.

initDate <- '2010-01-01'

startDate <- '2011-01-01'

endDate <- '2019-08-10'

init_equity <- 50000

# Set UTC TIME

Sys.setenv(TZ="UTC")

getSymbols(symbolstring,from=startDate,to=endDate,adjust=TRUE,src='yahoo')

# Define names for portfolio, account and strategy. 

#portfolioName <- accountName <- strategyName <- "FirstPortfolio"
portfolioName <- accountName <- strategyName <- paste0("FirstPortfolio",symbolstring)

print(portfolioName)
# The function rm.strat removes any strategy, portfolio, account, or order book object with the given name. This is important

#rm.strat(strategyName)

print("port")
initPortf(name = portfolioName,
          symbols = symbolstring,
          initDate = initDate)

initAcct(name = accountName,
         portfolios = portfolioName,
         initDate = initDate,
         initEq = init_equity)

initOrders(portfolio = portfolioName,
           symbols = symbolstring,
           initDate = initDate)



# name: the string name of the strategy

# assets: optional list of assets to apply the strategy to.  

# Normally these are defined in the portfolio object

# contstrains: optional portfolio constraints

# store: can be True or False. If True store the strategy in the environment. Default is False
print("strat")
strategy(strategyName, store = TRUE)

ls(all=T)

# .blotter holds the portfolio and account object 

ls(.blotter)

# .strategy holds the orderbook and strategy object

print(ls(.strategy))

print("ind")
add.indicator(strategy = strategyName, 
              name = "EMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), 
                               n = 10), label = "nFast")

add.indicator(strategy = strategyName, 
              name = "EMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), 
                               n = 30), 
              label = "nSlow")

# Add long signal when the fast EMA crosses over slow EMA.

print("sig")
add.signal(strategy = strategyName,
           name="sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("nFast", "nSlow"),
                            relationship = "gte"),
           label = "longSignal")

# Add short signal when the fast EMA goes below slow EMA.

add.signal(strategy = strategyName, 
           name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("nFast", "nSlow"),
                            relationship = "lt"),
           label = "shortSignal")

# go long when 10-period EMA (nFast) >= 30-period EMA (nSlow)

print("rul")
add.rule(strategyName,
         name= "ruleSignal",
         arguments=list(sigcol="longSignal",
                        sigval=TRUE,
                        orderqty=100,
                        ordertype="market",
                        orderside="long",
                        replace = TRUE, 
                        TxnFees = -10),
         type="enter",
         label="EnterLong") 

# go short when 10-period EMA (nFast) < 30-period EMA (nSlow)

add.rule(strategyName, 
         name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "shortSignal", 
                          sigval = TRUE, 
                          orderside = "short", 
                          ordertype = "market", 
                          orderqty = -100, 
                          TxnFees = -10,                     
                          replace = TRUE), 
         type = "enter", 
         label = "EnterShort")

# Close long positions when the shortSignal column is True

add.rule(strategyName, 
         name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "shortSignal", 
                          sigval = TRUE, 
                          orderside = "long", 
                          ordertype = "market", 
                          orderqty = "all", 
                          TxnFees = -10, 
                          replace = TRUE), 
         type = "exit", 
         label = "ExitLong")

# Close Short positions when the longSignal column is True

add.rule(strategyName, 
         name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "longSignal", 
                          sigval = TRUE, 
                          orderside = "short", 
                          ordertype = "market", 
                          orderqty = "all", 
                          TxnFees = -10, 
                          replace = TRUE), 
         type = "exit", 
         label = "ExitShort")

print("summary")
summary(getStrategy(strategyName))

# Summary results are produced below

print("results")
results <- applyStrategy(strategy= strategyName, portfolios = portfolioName,symbols=symbolstring)

# The applyStrategy() outputs all transactions(from the oldest to recent transactions)that the strategy sends. The first few rows of the applyStrategy() output are shown below

getTxns(Portfolio=portfolioName, Symbol=symbolstring)

mktdata

updatePortf(portfolioName)

dateRange <- time(getPortfolio(portfolioName)$summary)[-1] updateAcct(portfolioName,dateRange) updateEndEq(accountName) print(plot(tail(getAccount(portfolioName)$summary$End.Eq,-1), main = "Portfolio Equity"))

#cleanup
for (name in symbolstring) rm(list = name)
#rm(.blotter)
rm(.stoploss)
rm(.txnfees)
#rm(.strategy)
rm(symbols)

}
)

しかし、エラーがスローされますget（symbol、envir = envir）のエラー：オブジェクト 'QQQ'が見つかりません

具体的には、FinancialInstrument :::。instrumentが、カプセル化された変数呼び出し（シンボル文字列）で更新されていないメモリアドレスを指していることが問題です。

回答

3 BrianG.Peterson Aug 17 2020 at 20:37

apply.paramsetはquantstratすでにforeach構文を使用しての実行を並列化しapplyStrategyます。

apply.paramset 作業を行うためにワーカーが環境を利用できることを確認し、適切な結果を収集して呼び出しプロセスに送り返すために、かなりの量の作業を行う必要があります。

あなたがする最も簡単なことはおそらくを使うことでしょうapply.paramset。日付と記号のパラメーターを作成し、関数を正常に実行します。

または、並列foreach構造を使用apply.paramsetして提案されたケースに変更するために必要な手順を確認することをお勧めします。

また、あなたの質問はBeowulfクラスターとの使用について尋ねていることに注意してくださいmclapply。これは機能しません。mclapply単一のメモリ空間でのみ機能します。Beowulfクラスターは通常、単一のメモリとプロセススペースを共有しません。通常、MPIなどの並列ライブラリを介してジョブを分散します。apply.paramsetにdoMPIバックエンドを使用することで、Beowulfクラスターにすでに配布できますforeach。これが、私たちが使用した理由の1つforeachです。利用可能な多数の異なる並列バックエンドです。のdoMCバックエンドは、foreach実際にmclapply舞台裏で使用されます。

1 thistleknot Aug 19 2020 at 20:43

これはコードを並列化すると思います。シンボルだけでなくインジケーターも交換しましたが、異なるシンボルと日付を使用するロジックはそこにあります