ตัวแปรควบคุมใน Seemingly Unrelated Regression (SUR)

Question

ฉันกำลังพยายามดำเนินการ Seemingly Unrelated Regression (SUR) บน Stata โดยมีตัวแปรตาม 4 ตัวแปร (ที่กำหนดพฤติกรรมของ บริษัท ) และตัวแปรอิสระ 5 ตัวพร้อมตัวแปรควบคุมหลายตัว อันที่จริงรีเครสเตอร์จะเหมือนกันสำหรับตัวแปรตามแต่ละตัว

ตอนนี้ฉันกำลังพยายามลดจำนวนตัวแปรควบคุม ในการทำเช่นนั้นฉันกำลังทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรเหล่านี้ (สมมติฐานที่เป็นศูนย์ = ในแต่ละสมการสัมประสิทธิ์ของตัวแปรควบคุมที่พิจารณาจะเท่ากับศูนย์):

test [$y1list]$x_control1 =[$y2list]$x_control1 = [$y3list]$x_control1 = [$y4list]$x_control1

เนื่องจากฉันมีตัวแปรควบคุมหนึ่งตัวที่เป็นหมวดหมู่ (มี 3 หมวดหมู่) ฉันจึงฮอตโค้ดสร้างตัวแปรดัมมี่ 2 ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ่นจำลองตัวหนึ่งเรียกว่า "ยุโรป" และอีกตัวคือ "สหรัฐอเมริกา" เนื่องจากสองตัวนี้ทำแผนที่ที่ตั้งของ บริษัท

ถูกต้องหรือไม่ที่จะลบตัวแปรทั้งสองโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของหุ่นทั้งสองแยกกันด้วยโค้ดบรรทัดนี้ มีวิธีอื่นอีกไหม

Answer 1

โดยการทดสอบและปฏิเสธสมมติฐานว่าง

$H_0 : \beta_{k} = \beta_{k+1} = \beta_{eu} = \beta_{us}$

มันบอกว่า

$H_1 : \text{At least one of them } \left\lbrace \beta_{k}, \beta_{k+1}, \beta_{eu}, \beta_{us} \right\rbrace \text{ is non-zero}$

แต่เราไม่รู้ว่าอันไหน (หรือชุดค่าผสมใด) ที่ไม่ใช่ศูนย์ ดังนั้นคุณอาจต้องการทดสอบตัวแปรควบคุม 4 ตัวนี้แยกกัน

นอกจากนี้บอกว่าคุณทดสอบแล้ว $\beta_{eu} = 0$ และ $\beta_{us} = 0$แยกกัน และคุณพบค่าสัมประสิทธิ์สำหรับหุ่นจำลองของสหภาพยุโรป$\beta_{eu}$ เป็นศูนย์ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับหุ่นจำลองสหรัฐฯ $\beta_{us}$ไม่ใช่ศูนย์ ในกรณีนี้คุณอาจต้องการทิ้งหุ่นจำลองของสหภาพยุโรปในขณะที่รักษาหุ่นจำลองของสหรัฐฯไว้ซึ่งหมายความว่าในความเป็นจริงมีสองหมวดหมู่ (สหรัฐฯไม่ใช่สหรัฐฯ) แทนที่จะเป็น 3 หมวด (สหรัฐฯสหภาพยุโรปและอื่น ๆ )