Interpretacja wykresu CCF

Question

Używam ccf na dwóch jednowymiarowych szeregach czasowych, aby dowiedzieć się, która zmienna prowadzi, a która jest opóźniona. Mój wynik jest taki, jak pokazano na fabule

Czy naprawdę mogę coś powiedzieć z tej fabuły? Czy to oznacza, że ​​x jest zarówno wiodącym, jak i opóźnionym y?

Wartość ACF spada, gdy opóźnienie osiąga 0, ale nadal przekracza granicę.

edycja: W załączeniu znajdują się wykreślone oba szeregi czasowe:

Answer 1

Aby mieć poprawną interpretację funkcji korelacji krzyżowej, szeregi czasowe muszą być stacjonarne w szerokim sensie. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Patrząc na wykresy, obie Twoje szeregi czasowe nie są stacjonarne. Dlatego interpretacja tego wykresu ccf nie jest w porządku.

Nadal można zbadać korelację między tymi dwoma szeregami czasowymi, sprawdzając, czy zróżnicowane szeregi czasowe są stacjonarne, i obliczając korelację zróżnicowanych szeregów czasowych w przypadku stacjonarności.