Diễn giải âm mưu CCF

Question

Tôi đang sử dụng ccf trên hai chuỗi thời gian đơn biến để tìm ra biến nào đang dẫn đầu và biến nào đang tụt hậu. Kết quả của tôi là một cái gì đó giống như hiển thị trong âm mưu

Tôi thực sự có thể nói bất cứ điều gì từ âm mưu này? Có nghĩa là x vừa dẫn đầu vừa đi sau y?

Giá trị ACF giảm xuống khi độ trễ về 0 nhưng vẫn vượt quá ranh giới.

chỉnh sửa: Đính kèm bạn thấy cả hai khoảng thời gian được vẽ:

Answer 1

Để có một giải thích hợp lệ về hàm tương quan chéo, chuỗi thời gian cần phải có cảm giác đứng yên. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation#Cross-correlation_function) Nhìn vào biểu đồ, cả hai chuỗi thời gian của bạn đều không đứng yên. Vì vậy, nó không phải là ok để diễn giải đồ thị ccf này.

Bạn vẫn có thể kiểm tra mối tương quan giữa hai chuỗi thời gian này, bằng cách kiểm tra xem chuỗi thời gian chênh lệch có đứng yên hay không và tính toán mối tương quan của chuỗi thời gian chênh lệch trong trường hợp cố định.